交易记录:20161031-1104
20161028-1031(周一)
记录时间:2016-10-31 18:48
▲图:31日下午收盘
【交易笔记】
前一交易日收盘2340,最高2361,最低2330,振幅31。
上周五晚开盘2336,振幅32,交易2笔,1盈1亏,白天未交易;全天符合35原则。
T080:
日线上,前一天收了长上影,而且前期涨的非常猛,所以预计接下来有调整甚至是回撤的可能。M30图上,BAR已经零下绿,所以判断有下跌预期,开盘又低开低走后快速反弹,所以在反弹到开盘价附近做空2手,随后再加空1手。同样因为是做反转行情,所以在10点盈利时平仓2手,余下1手上移止损位,最终触发止损。整体盈利260。
T081:
价格再次反弹到开盘价附近,M30上距离MA60线还有40点空间,所以再次做空2手。止损放在周四收盘价上方2点。可惜价格出现较大反弹,最终止损。
从今天白天的行情看,周五夜盘后关场的反弹可以理解为多头的最后一击,再次冲击前高2361,最终失败,所以今天白天低开低走,目前价格如期的达到了M30图的MA60线上。接下来是跌破MA60还是重拾升势,有待观察。
小结:
周五盈利,对接下来几天的操作,有一个较好的起点及心理预期。
整体平仓盈利140,手续费33.2,净利106.80,账户余额40702.06。
【成交明细】
编号 | 时间 | 合约 | 买卖 | 开平 | 成交价 | 成交量 | 盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T080 | 21:01:59 | RM701 | 卖 | 开 | 2334 | 2 | |
T080 | 21:04:18 | RM701 | 卖 | 开 | 2336 | 1 | |
T080 | 21:34:50 | RM701 | 买 | 平 | 2323 | 1 | 110 |
T080 | 21:34:51 | RM701 | 买 | 平 | 2323 | 1 | 110 |
T080 | 21:56:40 | RM701 | 买 | 平 | 2332 | 1 | 140 |
T081 | 22:15:30 | RM701 | 卖 | 开 | 2337 | 2 | |
T081 | 22:33:09 | RM701 | 买 | 平 | 2343 | 2 | -120 |
20161031-1101(周二)
记录时间:2016-11-01 18:59
▲图:1日下午收盘后
【交易笔记】
前一交易日OHLC分别为2336/2353/2303/2305。
昨晚开盘2299,振幅41,交易2笔,均亏损;白天未交易;全天符合35原则。
T082:
昨晚低开低走,而且是快速下跌,考虑到M30图是破MA60的,所以于2292追空3手(其中2手滑点成交),止损位2302,但价格快速反弹,其实这时应该默默的平仓止损,但我仍抱着希望追加1手空单,并不断上移止损位到2308,给自己的理由是该位置是周一白天横盘的大致位置,但市场是无情的,最终还是止损,并且还滑了两个点,于2310止损,整体亏损达到680。
这单犯的错包括追空、重仓、抗单。做些说明。
追空:过去,有过追涨成功的经历,也有过低开做多及高开做空的成功经历,但现在的感觉是,如果开盘前判断会跌,结果低开很多并低走,绝对不值得追空,风险极大,反之亦然。但是,如果开盘关判断会跌,结果却高开,并且高开并不是非常多,这反而是做空的绝佳机会,需要把握,反之亦然。
重仓:国庆大亏后,我给自己仓位做的限制是每1万元本金不得超过1手仓位,昨晚的交易并没有违规,但另一方面也可以看出,按这个上限去交易,如果出现亏损,我的情绪是出现了波动的(不断上移止损位就是佐证),为了控制自己的交易情绪,我需要进一步控制仓位,所以决定改为每2万元交易不超过1手,当前账户余额3.9万,姑且交易2手,要升到3手,则必须等到账户余额达到6万为止。千万谨记,积少以成多。
抗单:抗单的原因是自己承担不起亏损,因此寄希望于反转。如果仓位不仓,应可避免。但切忌进入另一个怪圈:因为仓位不重,所以随意交易,不走心。
T083:
前一笔止损才2分钟,就继续开仓做空,这是判断上的惯性,当然我给了自己一个理由,就是止损空间可以更小,我只给了自己5个点的止损,但显然还不够,周一白天的最高点在2320,至少需要12个点止损才行。
本质上这是一次情绪化的交易,因为前一笔亏损过多。
小结:
关于两个订单本身的小结,前面已经说了,都是自我批评,一点没错。但纵观整交易,两笔亏损在开盘34分钟内就结束了,随后我就关掉了电脑(虽然极不情愿),放弃了之后2个多小时可能有的任何行情。守住了每晚交易不超过2笔的底线,更重要的是没有让糟糕的情绪有机可趁,进一步吞噬我的本金。事实上,整晚的亏损金额为2.15%(含手续费),这样的错误是可承受的。老实说,虽然昨晚亏了很多,但我认为,应该是避免了国庆后的那种灾难。
另一方面,这两天的行情似乎变的很难交易,因为前期涨的过猛,当前又回撤到了M30的MA60附近,非常关键的位置,接下来是进一步下跌,或是横盘,或是重拾升势,都不好说。从分析的角度看,有点像国庆后那几天的行情,虽然判断行情将出现反转,但偏偏在低位徘徊了几天,最终导致自己在多空决策上的纠结,每次在低位反而做低,高位反而做多,最终被两面止损,亏损惨淡。
连续亏损后,一定要冷静下来,重新审视走势,涨、跌、横,看不清楚就不要交易。
最后,全天平仓亏损830,手续费46.44,净亏876.44,账户余额39825.62。
【成交明细】
编号 | 时间 | 合约 | 买卖 | 开平 | 成交价 | 成交量 | 盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T082 | 21:00:07 | RM701 | 卖 | 开 | 2292 | 1 | |
T082 | 21:00:07 | RM701 | 卖 | 开 | 2291 | 2 | |
T082 | 21:02:37 | RM701 | 卖 | 开 | 2298 | 1 | |
T082 | 21:12:14 | RM701 | 买 | 平 | 2310 | 1 | -180 |
T082 | 21:12:14 | RM701 | 买 | 平 | 2310 | 2 | -380 |
T082 | 21:12:14 | RM701 | 买 | 平 | 2310 | 1 | -120 |
T083 | 21:14:15 | RM701 | 卖 | 开 | 2308 | 3 | |
T083 | 21:34:02 | RM701 | 买 | 平 | 2313 | 3 | -150 |
20161101-1102(周三)
记录时间:2016-11-02 18:56
▲图:2日下午收盘后
【交易笔记】
前一交易日OHLC分别为2299/2330/2288/2298,振幅42。
昨晚开盘2302,振幅61,交易2笔,1盈1亏,白天未交易,全天符合35原则。
T084:
周一大跌,周二全天再收长上影,所以判断目前是跌势,在日线图上F38为2271,F50为2242,所以判断至少要跌到2270以下,极有可能会奔向2240,因为决定做空。
晚上开盘时,高开几个点,所以直接于2203做空2手,但价格有些反弹并最终止损。亏损240。
这单开仓也有点问题,开仓时,价格正在前期(31日)的低点附近,极有可能会有反弹,因为再静待一会,在2210左右开仓。
T085:
前一单亏损在2314重新开空单2手,这个位置止损可以放在2324,走近前期徘徊的上轨,比较安全。在盈利10个点时,有犹豫是否平仓,但觉得这次至少能跌到31日的低点2289,所以忍住没有平仓。最终快速下挫止盈,获利21点,420元。
再看后面的行情,最低跌到2258,晚上收盘时也在2261,确实少赚了很多。因为我一直保持20点盈利就出场,如此想想,对于这样的大跌,确实不知道该如何把握。再看后面白天的行情,直接跌停,如果白天也交易,又该如何把握这样大的行情呢?有时我会觉得,这种机会极少,日内短线,或许不该博取这样的大利润,短线更适合积少成多。做短线,有些东西不得不放弃。以后再研究吧。
小结:
平仓盈利180,手续费26.52,净利153.48,账户余额39979.10。
【成交明细】
编号 | 时间 | 合约 | 买卖 | 开平 | 成交价 | 成交量 | 盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T084 | 21:00:46 | RM701 | 卖 | 开 | 2303 | 2 | |
T084 | 21:23:43 | RM701 | 买 | 平 | 2315 | 2 | -240 |
T085 | 21:25:09 | RM701 | 卖 | 开 | 2314 | 2 | |
T085 | 22:15:19 | RM701 | 买 | 平 | 2293 | 2 | 420 |
20161102-1103(周四)
记录时间:2016-11-03 18:57
▲图:3日下午收盘后
【交易笔记】
前一交易日OHLC分别为2302/2319/2196/2196,振幅120,跌停价收盘。
昨晚开盘2203,振幅30,
T086:
周三直接跌停,所以预计今天会徘徊下跌,M5图开盘第三根K线快速下跌,所以于2200做空2手,但接着就快速反弹,亏损220。
T087:
止损后,继续于2209做空,不久获得10点利润,下移止损到2208,但不幸触发,而且是恰好触发,不多不少。之后价格最低走到过2282,相对我的开仓位置是有20点利润的,实际上,我开仓后止盈调到2183,刚刚好的位置。总感觉有点可惜。
小结:
一般情况,我开仓后止损10点左右,如果获利10点,会移动止损保证不亏。对于出现彻底的反弹,这一点当然有利于保护本金,但有时也会不幸被小的反弹止损,就像T087一样。我开仓的位置一般就是比较好的阻力/支撑位,但这个位置可能被反弹测试,如果因小的盈利移动止损,下次再测试这个位置就极可能止损。所以,这种策略或许应该调整下,移动止损应该基于高低点,他们是短期的支撑/阻力,而不应该10这样的绝对数。
另一方面,这周我每天都做了两笔,而且常常第一笔亏损,这很大程度上说明我的忍耐力还不够,没有坚持等到真正绝佳的机会,往往是害怕错过一个不怎么好的机会匆匆开仓。有想过将每晚的交易次数为1次,但这样毕竟太绝对,不可能保证每笔都一击即中。所以我想用另一个方式约束自己的交易,在10月13日的笔记中,我设置了一个激励机制,其中一项是单日亏损不超过3%且交易不超过2笔奖励20。现在改为三条,亏损不超过3%的大前提依然不变,但
- 交易2笔奖励20
- 交易1笔奖励40
- 交易0笔奖励60
最后,全天平仓亏损200,手续费26.55,净亏226.55,账户余额39752.55。
【成交明细】
编号 | 时间 | 合约 | 买卖 | 开平 | 成交价 | 成交量 | 盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T086 | 21:14:15 | RM701 | 卖 | 开 | 2200 | 1 | |
T086 | 21:14:15 | RM701 | 卖 | 开 | 2200 | 1 | |
T086 | 21:18:38 | RM701 | 买 | 平 | 2211 | 1 | -110 |
T086 | 21:18:38 | RM701 | 买 | 平 | 2211 | 1 | -110 |
T087 | 21:19:10 | RM701 | 卖 | 开 | 2209 | 2 | |
T087 | 21:49:50 | RM701 | 买 | 平 | 2208 | 1 | 10 |
T087 | 21:49:50 | RM701 | 买 | 平 | 2208 | 1 | 10 |
20161103-1104(周五)
记录时间:2016-11-06 09:35
▲图:4日夜盘收盘后
【交易笔记】
前一交易日OHLC分别为2203/2212/2179/2192,振幅33。
周四晚开盘2199,高开7点,振幅21,晚上交易2笔,1盈1亏,白天未交易,全天符合35原则。
T088:
因为整体处于下跌趋势,M30图价格在MA10附近,同时高开,所以空2手,但持仓不到10分钟,觉得情况不对,包括(1)M5高开突破MA60,(2)M30高开突破MA10,所以价格极可能向M30的MA60前进,所以手动止损,亏损80。
T089:
基于T088止损的理由,决定反向做多,于是下限价单,一直未成交,便于2202主动开仓2手,结果限价单忘记取消,也成交,导致持仓4手,但很快平仓掉2手,只余2手持仓到夜盘收盘前,价格无大波动,平仓。整体获得40。
小结:
整晚振幅仅21点,非常被动,夜盘超短的痛点所在,并不是每晚都有机会,需要认清这一点。
平仓亏损40,手续费39.79,净亏79.79,账户余额39672.76。
【成交明细】
编号 | 时间 | 合约 | 买卖 | 开平 | 成交价 | 成交量 | 盈亏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T088 | 21:00:06 | RM1701 | 卖 | 开 | 2197 | 2 | |
T088 | 21:06:04 | RM1701 | 买 | 平 | 2201 | 1 | -40 |
T088 | 21:06:05 | RM1701 | 买 | 平 | 2201 | 1 | -40 |
T089 | 21:09:20 | RM1701 | 买 | 开 | 2202 | 2 | |
T089 | 21:10:39 | RM1701 | 买 | 开 | 2201 | 2 | |
T089 | 21:11:03 | RM1701 | 卖 | 平 | 2198 | 2 | -80 |
T089 | 23:29:51 | RM1701 | 卖 | 平 | 2207 | 2 | 120 |
一周小结
记录时间:2016-11-06 09:49
平仓亏损750,手续费172.5,净亏922.5,一周合计亏损,故未出金,最终账户余额39672.76。
已经连续三周遵守了35原则——每晚交易不超过2笔,白天坚持不交易,日亏损限制在3%,周亏限制在5%——然而,三周下来只是微弱盈利200多,三周的手续费合计却高达450,真的伤不起。从胜率上看,三周分别为50%,55%,40%,即一直徘徊在50%左右,对短线交易来说,这非常之低。需要进一步减少交易频次,避免错误的交易。想一想,三周交易了27笔,最终净利才200多,还不如只交易1笔确定性最大的,至少也有400利润吧。
我现在交易的时间框架主要是参考M30,以M5为主,因为只做夜盘的原故。周末的时候复盘这一周,从最高2350跌到最低2150,达200点,我是否应该调整交易的时间框架,以周为单位,做周内的波段呢?即便是波段,仍然是要盯盘的,而白天工作原因,这很难做到。最终不得不回到只做夜盘。
这周四我对激励进行了调整,指在鼓励自己只做非常确定的交易,经验上看,非常确定的交易机会少之又少,即使是超线交易也不常见,平均下来每晚估计也不到1笔,所以我在想,为什么允许自己每晚交易不超过2笔呢,初衷是觉得难免会犯错,允许自己犯一次错误吧。但细想,真的能允许自己每晚犯一个错误吗?所以为进一步约束自己的交易行为,重新拟定资金管理原则及交易纪律:
资金管理:
日亏上限1%,周亏上限3%。(后称「三一原则」)
交易纪律:
- 只交易RM,每2万本金,仓位上限1手。
- 只做夜盘,每天不超过1笔,盈利单允许持仓过夜
激励:
保持每天20,每周额外100。