SKYue

交易记录:20161031-1104

20161028-1031(周一)

记录时间:2016-10-31 18:48


▲图:31日下午收盘

【交易笔记】

前一交易日收盘2340,最高2361,最低2330,振幅31。

上周五晚开盘2336,振幅32,交易2笔,1盈1亏,白天未交易;全天符合35原则。

T080:

日线上,前一天收了长上影,而且前期涨的非常猛,所以预计接下来有调整甚至是回撤的可能。M30图上,BAR已经零下绿,所以判断有下跌预期,开盘又低开低走后快速反弹,所以在反弹到开盘价附近做空2手,随后再加空1手。同样因为是做反转行情,所以在10点盈利时平仓2手,余下1手上移止损位,最终触发止损。整体盈利260。

T081:

价格再次反弹到开盘价附近,M30上距离MA60线还有40点空间,所以再次做空2手。止损放在周四收盘价上方2点。可惜价格出现较大反弹,最终止损。

从今天白天的行情看,周五夜盘后关场的反弹可以理解为多头的最后一击,再次冲击前高2361,最终失败,所以今天白天低开低走,目前价格如期的达到了M30图的MA60线上。接下来是跌破MA60还是重拾升势,有待观察。

小结:

周五盈利,对接下来几天的操作,有一个较好的起点及心理预期。

整体平仓盈利140,手续费33.2,净利106.80,账户余额40702.06。

【成交明细】

编号时间合约买卖开平成交价成交量盈亏
T08021:01:59RM70123342
T08021:04:18RM70123361
T08021:34:50RM70123231110
T08021:34:51RM70123231110
T08021:56:40RM70123321140
T08122:15:30RM70123372
T08122:33:09RM70123432-120

20161031-1101(周二)

记录时间:2016-11-01 18:59


▲图:1日下午收盘后

【交易笔记】

前一交易日OHLC分别为2336/2353/2303/2305。

昨晚开盘2299,振幅41,交易2笔,均亏损;白天未交易;全天符合35原则。

T082:

昨晚低开低走,而且是快速下跌,考虑到M30图是破MA60的,所以于2292追空3手(其中2手滑点成交),止损位2302,但价格快速反弹,其实这时应该默默的平仓止损,但我仍抱着希望追加1手空单,并不断上移止损位到2308,给自己的理由是该位置是周一白天横盘的大致位置,但市场是无情的,最终还是止损,并且还滑了两个点,于2310止损,整体亏损达到680。

这单犯的错包括追空、重仓、抗单。做些说明。

追空:过去,有过追涨成功的经历,也有过低开做多及高开做空的成功经历,但现在的感觉是,如果开盘前判断会跌,结果低开很多并低走,绝对不值得追空,风险极大,反之亦然。但是,如果开盘关判断会跌,结果却高开,并且高开并不是非常多,这反而是做空的绝佳机会,需要把握,反之亦然。

重仓:国庆大亏后,我给自己仓位做的限制是每1万元本金不得超过1手仓位,昨晚的交易并没有违规,但另一方面也可以看出,按这个上限去交易,如果出现亏损,我的情绪是出现了波动的(不断上移止损位就是佐证),为了控制自己的交易情绪,我需要进一步控制仓位,所以决定改为每2万元交易不超过1手,当前账户余额3.9万,姑且交易2手,要升到3手,则必须等到账户余额达到6万为止。千万谨记,积少以成多。

抗单:抗单的原因是自己承担不起亏损,因此寄希望于反转。如果仓位不仓,应可避免。但切忌进入另一个怪圈:因为仓位不重,所以随意交易,不走心。

T083:

前一笔止损才2分钟,就继续开仓做空,这是判断上的惯性,当然我给了自己一个理由,就是止损空间可以更小,我只给了自己5个点的止损,但显然还不够,周一白天的最高点在2320,至少需要12个点止损才行。

本质上这是一次情绪化的交易,因为前一笔亏损过多。

小结:

关于两个订单本身的小结,前面已经说了,都是自我批评,一点没错。但纵观整交易,两笔亏损在开盘34分钟内就结束了,随后我就关掉了电脑(虽然极不情愿),放弃了之后2个多小时可能有的任何行情。守住了每晚交易不超过2笔的底线,更重要的是没有让糟糕的情绪有机可趁,进一步吞噬我的本金。事实上,整晚的亏损金额为2.15%(含手续费),这样的错误是可承受的。老实说,虽然昨晚亏了很多,但我认为,应该是避免了国庆后的那种灾难。

另一方面,这两天的行情似乎变的很难交易,因为前期涨的过猛,当前又回撤到了M30的MA60附近,非常关键的位置,接下来是进一步下跌,或是横盘,或是重拾升势,都不好说。从分析的角度看,有点像国庆后那几天的行情,虽然判断行情将出现反转,但偏偏在低位徘徊了几天,最终导致自己在多空决策上的纠结,每次在低位反而做低,高位反而做多,最终被两面止损,亏损惨淡。

连续亏损后,一定要冷静下来,重新审视走势,涨、跌、横,看不清楚就不要交易。

最后,全天平仓亏损830,手续费46.44,净亏876.44,账户余额39825.62。

【成交明细】

编号时间合约买卖开平成交价成交量盈亏
T08221:00:07RM70122921
T08221:00:07RM70122912
T08221:02:37RM70122981
T08221:12:14RM70123101-180
T08221:12:14RM70123102-380
T08221:12:14RM70123101-120
T08321:14:15RM70123083
T08321:34:02RM70123133-150

20161101-1102(周三)

记录时间:2016-11-02 18:56


▲图:2日下午收盘后

【交易笔记】

前一交易日OHLC分别为2299/2330/2288/2298,振幅42。

昨晚开盘2302,振幅61,交易2笔,1盈1亏,白天未交易,全天符合35原则。

T084:

周一大跌,周二全天再收长上影,所以判断目前是跌势,在日线图上F38为2271,F50为2242,所以判断至少要跌到2270以下,极有可能会奔向2240,因为决定做空。

晚上开盘时,高开几个点,所以直接于2203做空2手,但价格有些反弹并最终止损。亏损240。

这单开仓也有点问题,开仓时,价格正在前期(31日)的低点附近,极有可能会有反弹,因为再静待一会,在2210左右开仓。

T085:

前一单亏损在2314重新开空单2手,这个位置止损可以放在2324,走近前期徘徊的上轨,比较安全。在盈利10个点时,有犹豫是否平仓,但觉得这次至少能跌到31日的低点2289,所以忍住没有平仓。最终快速下挫止盈,获利21点,420元。

再看后面的行情,最低跌到2258,晚上收盘时也在2261,确实少赚了很多。因为我一直保持20点盈利就出场,如此想想,对于这样的大跌,确实不知道该如何把握。再看后面白天的行情,直接跌停,如果白天也交易,又该如何把握这样大的行情呢?有时我会觉得,这种机会极少,日内短线,或许不该博取这样的大利润,短线更适合积少成多。做短线,有些东西不得不放弃。以后再研究吧。

小结:

平仓盈利180,手续费26.52,净利153.48,账户余额39979.10。

【成交明细】

编号时间合约买卖开平成交价成交量盈亏
T08421:00:46RM70123032
T08421:23:43RM70123152-240
T08521:25:09RM70123142
T08522:15:19RM70122932420

20161102-1103(周四)

记录时间:2016-11-03 18:57


▲图:3日下午收盘后

【交易笔记】

前一交易日OHLC分别为2302/2319/2196/2196,振幅120,跌停价收盘。

昨晚开盘2203,振幅30,

T086:

周三直接跌停,所以预计今天会徘徊下跌,M5图开盘第三根K线快速下跌,所以于2200做空2手,但接着就快速反弹,亏损220。

T087:

止损后,继续于2209做空,不久获得10点利润,下移止损到2208,但不幸触发,而且是恰好触发,不多不少。之后价格最低走到过2282,相对我的开仓位置是有20点利润的,实际上,我开仓后止盈调到2183,刚刚好的位置。总感觉有点可惜。

小结:

一般情况,我开仓后止损10点左右,如果获利10点,会移动止损保证不亏。对于出现彻底的反弹,这一点当然有利于保护本金,但有时也会不幸被小的反弹止损,就像T087一样。我开仓的位置一般就是比较好的阻力/支撑位,但这个位置可能被反弹测试,如果因小的盈利移动止损,下次再测试这个位置就极可能止损。所以,这种策略或许应该调整下,移动止损应该基于高低点,他们是短期的支撑/阻力,而不应该10这样的绝对数。

另一方面,这周我每天都做了两笔,而且常常第一笔亏损,这很大程度上说明我的忍耐力还不够,没有坚持等到真正绝佳的机会,往往是害怕错过一个不怎么好的机会匆匆开仓。有想过将每晚的交易次数为1次,但这样毕竟太绝对,不可能保证每笔都一击即中。所以我想用另一个方式约束自己的交易,在10月13日的笔记中,我设置了一个激励机制,其中一项是单日亏损不超过3%且交易不超过2笔奖励20。现在改为三条,亏损不超过3%的大前提依然不变,但

  • 交易2笔奖励20
  • 交易1笔奖励40
  • 交易0笔奖励60

最后,全天平仓亏损200,手续费26.55,净亏226.55,账户余额39752.55。

【成交明细】

编号时间合约买卖开平成交价成交量盈亏
T08621:14:15RM70122001
T08621:14:15RM70122001
T08621:18:38RM70122111-110
T08621:18:38RM70122111-110
T08721:19:10RM70122092
T08721:49:50RM7012208110
T08721:49:50RM7012208110

20161103-1104(周五)

记录时间:2016-11-06 09:35


▲图:4日夜盘收盘后

【交易笔记】

前一交易日OHLC分别为2203/2212/2179/2192,振幅33。

周四晚开盘2199,高开7点,振幅21,晚上交易2笔,1盈1亏,白天未交易,全天符合35原则。

T088:

因为整体处于下跌趋势,M30图价格在MA10附近,同时高开,所以空2手,但持仓不到10分钟,觉得情况不对,包括(1)M5高开突破MA60,(2)M30高开突破MA10,所以价格极可能向M30的MA60前进,所以手动止损,亏损80。

T089:

基于T088止损的理由,决定反向做多,于是下限价单,一直未成交,便于2202主动开仓2手,结果限价单忘记取消,也成交,导致持仓4手,但很快平仓掉2手,只余2手持仓到夜盘收盘前,价格无大波动,平仓。整体获得40。

小结:

整晚振幅仅21点,非常被动,夜盘超短的痛点所在,并不是每晚都有机会,需要认清这一点。

平仓亏损40,手续费39.79,净亏79.79,账户余额39672.76。

【成交明细】

编号时间合约买卖开平成交价成交量盈亏
T08821:00:06RM170121972
T08821:06:04RM170122011-40
T08821:06:05RM170122011-40
T08921:09:20RM170122022
T08921:10:39RM170122012
T08921:11:03RM170121982-80
T08923:29:51RM170122072120

一周小结

记录时间:2016-11-06 09:49

平仓亏损750,手续费172.5,净亏922.5,一周合计亏损,故未出金,最终账户余额39672.76。

已经连续三周遵守了35原则——每晚交易不超过2笔,白天坚持不交易,日亏损限制在3%,周亏限制在5%——然而,三周下来只是微弱盈利200多,三周的手续费合计却高达450,真的伤不起。从胜率上看,三周分别为50%,55%,40%,即一直徘徊在50%左右,对短线交易来说,这非常之低。需要进一步减少交易频次,避免错误的交易。想一想,三周交易了27笔,最终净利才200多,还不如只交易1笔确定性最大的,至少也有400利润吧。

我现在交易的时间框架主要是参考M30,以M5为主,因为只做夜盘的原故。周末的时候复盘这一周,从最高2350跌到最低2150,达200点,我是否应该调整交易的时间框架,以周为单位,做周内的波段呢?即便是波段,仍然是要盯盘的,而白天工作原因,这很难做到。最终不得不回到只做夜盘。

这周四我对激励进行了调整,指在鼓励自己只做非常确定的交易,经验上看,非常确定的交易机会少之又少,即使是超线交易也不常见,平均下来每晚估计也不到1笔,所以我在想,为什么允许自己每晚交易不超过2笔呢,初衷是觉得难免会犯错,允许自己犯一次错误吧。但细想,真的能允许自己每晚犯一个错误吗?所以为进一步约束自己的交易行为,重新拟定资金管理原则及交易纪律:

资金管理:

日亏上限1%,周亏上限3%。(后称「三一原则」)

交易纪律:

  • 只交易RM,每2万本金,仓位上限1手。
  • 只做夜盘,每天不超过1笔,盈利单允许持仓过夜

激励:

保持每天20,每周额外100。

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